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【新制度】國內外股價指數期貨-動態價格穩定機制

為防範錯誤下單及胖手指導致價格瞬間大幅異常等事件，建置動態價格穩定措施，可減緩價格異常波動與保護交易人!

適用商品：

★國內股價指數期貨  107/11/19 上線

以上商品之所有到期契約及跨越價差

★國外股價指數期貨  108/9/30 上線

以上商品之所有到期契約及跨越價差

運作方式：

BUY  買進委託：可能成交價格>即時價格區間上限→退單

SELL 賣出委託：可能成交價格<即時價格區間下限→退單

＊僅針對新進買單(賣單)造成價格向上(下)異常波動予以退單，低買高賣之委託單不會被退單

即時價格區間上(下)限怎麼算出來?

即時價格區間上限=基準價+退單點數

即時價格區間下限=基準價-退單點數

＊基準價盤中動態調整  ＊每日盤前計算完成(盤中固定)

基準價選取順序：

1.前一筆有效成交價

2.有效委買委賣中價

3.由期交所決定

退單點數計算：

★國內股價指數期貨

〔臺股期貨、小型臺指期貨〕

• 最近月、次近月契約：採最近標的指數收盤價×退單百分比1%。
• 一週到期、第3近月、第1季月、第2季月、第3季月契約：採最近標的指數收盤價×退單百分比2%。
• 跨月價差：採最近標的指數收盤價×退單百分比1%。

〔電子期貨、金融期貨、非金電期貨、臺灣50期貨、櫃買期貨及富櫃200期貨〕

• 單式月份：採最近標的指數收盤價×退單百分比2%
• 跨月價差：採最近標的指數收盤價×退單百分比1%

★國外股價指數期貨 

• 單式月份：採該期貨最近到期契約最近之每日結算價×退單百分比2%
• 跨月價差：採該期貨最近到期契約最近之每日結算價×退單百分比1%

案例說明：

假設金融指數(TF)前一日收盤價1450點，TF最近月退單點數1450X2%=29點

基準價為前一筆有效成交價1450點

即時價格區間上限=1450+29=1479點

買進委託可能成交價格超過1479點就會被退單喔!!!

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假設加權指數前一日收盤價10800點，最近月退單點數10800*1%=108

基準價為前一筆有效成交價10800

即時價格區間下限=10800-108=10692點

賣出委託可能成交價格低於10692點就會被退單喔!!!

注意事項

1.動態價格穩定措施僅能提供一定範圍的價格穩定，交易人買賣交易時，仍應注意各類委託單功能與委價格額合理性。

2.動態價格穩定措施盤中可能因市況放寬退單點數或因資訊異常暫停退單，交易人平時買賣交易，應留意自己委託價格合理性，不宜完全依賴本措施之功能。

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