期貨市場3大制度調整107.11.19上線 @ 元大期貨-何昕容的部落格

壹、選擇權商品掛牌序列調整

適時調整因市場大幅掃動而產生相對深價內、深價外序列之履約價格間距，預估本次調整可減少序列近三成。

1.國內股價指數選擇權：台指選擇權TXO、電子選擇權TEO、金融選擇權TFO、非金電選擇權XIO、櫃買選擇權GTO

當季月契約轉為近月契約：依近月契約履約價格間距，補足履約價格契約的涵蓋基準指數上下15%。

2.人民幣匯率選擇權：小型美元兌人民幣選擇權RTO、美元兌人民幣選擇權RHO

當季月契約轉為近月契約：依近月契約履約價格間距，補足履約價格契約的涵蓋基準指數上下2%。

3.股票選擇權：

(1)季月契約履約價格間距為近月契約之2倍

(2)季月契約轉近月契約時，僅就基準價格上下15%進行插補。

貳、國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施

為防範錯誤下單及胖手指導致價格瞬間大幅異常等事件，建置動態價格穩定措施，可減緩價格異常波動與保護交易人!

第一階段：107/01/22 台指期、小台近月、次月契約及近月、次近月跨月價差

第二階段：107/11/19 台股期貨、小台期、電子期、金融期、非金電期貨、台灣50期貨及櫃買期貨各月份契約及所有月分之跨越價差

【運作方式】

買進委託：可能成交價格高於即時價格區間上限→退單

賣出委託：可能成交價格低於即時價格區間下限→退單

*僅針對異常波動之買進(賣出)委託退單，不影響其他交易人之進行，低買高賣之委託單不會辦退單!!

即時價格區間上(下)限怎麼算出來的?

即時價格區間上限=基準價+退單點數

即時價格區間下限=基準價-退單點數

*基準價之選取順序：1.前一筆有效成交價 2.有效委買委賣中價 3.由期交所決定

*退單點數計算：「單式月份」採最近之標的指數收盤價x2%

「期貨跨月價差」採最近之標的指數收盤價x1%

參、電子期貨納入夜盤交易適用商品

台股美國存託憑證(ADR)皆為電子股，且我國股票市場上市電子類股占加權股價指數重達5成以上，交易人於夜盤時段有避險及交易需求

*電子期貨夜盤交易時間：15:00~次日05:00

*適用動態價格穩定措施!!!

*為「豁免代為沖銷商品」，可量夜盤交易時段的市場已收盤，期貨商於夜盤交易時段不必執行代為沖銷作業。

還不了解豁免代為沖銷的投資人可以參考：盤後交易時段交易重點提要問答Q&A

參考資料：期交所

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